กลยุทธ์การซื้อขาย RSI กับตัวกรองการปรับปรุงเวลาและหยุดการสูญเสีย ดัชนีความแข็งแรงญาติได้แสดงให้เห็นการปรับปรุงที่แข็งแกร่งในอดีตเมื่อเรา จำกัด ในการซื้อขายครั้งที่เฉพาะเจาะจงของวัน แต่สิ่งที่ชนิดของความเสี่ยง / รายละเอียดรางวัลที่เราสามารถใช้เพื่อให้เวลา จำกัด RSI กลยุทธ์การซื้อขายทำงานได้? บทความนี้มีลักษณะที่จะปรับปรุงในผลการค้นหาก่อนที่จะพยายามที่จะทำให้เรื่องนี้เป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่ชนะ ดัชนีความแข็งแรงญาติช่วงการซื้อขายกลยุทธ์ทางเลือก แต่วิธีมันสามารถที่ดีขึ้น? ปิด RSI กลยุทธ์ในช่วงเวลาที่มีความผันผวนมากที่สุดของวัน ในฐานะที่เป็นสรุปของบทความก่อนหน้านี้ของเรากลยุทธ์ RSI ดิบที่ได้รับค่อนข้าง underwhelming บนแผนภูมิ EURUSD 15 นาทีที่จะกลับไปปี 2001 เราใช้ตัวกรองเพื่อ จำกัด เวลาในการซื้อขายเวลา 14:00-06:00 เวลาตะวันออก เพื่อผลดีในยูโร / ดอลลาร์สหรัฐ แต่ backtests ของเราแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์ที่จะดำเนินการที่ดีที่สุดถ้าเราเก็บไว้ที่มีอยู่เปิดการซื้อขายแม้ภายนอกของหน้าต่างการค้าของเรา เกณฑ์มาตรฐาน RSI กลยุทธ์ใน EURUSD แผนภูมิ 15 นาที 2001-2011 ก่อนที่จะกรอง หลังจากเวลาที่ใช้ตัวกรอง แต่วิธีการดังกล่าวจะทำให้เรามีความเสี่ยงการสูญเสียขนาดใหญ่โดยไม่ต้องวิธีที่จะออกจากการซื้อขายใด ๆ ผ่าน & ldquo; ออกชั่วโมง & rdquo; กรองเวลา เรามีประสบการณ์การตั้งค่าและการสูญเสียหยุดสำหรับกลยุทธ์ของ RSI และมีความรู้สึกทั่วไปของสิ่งที่ประเภทของความเสี่ยง / รางวัลกลยุทธ์เหล่านี้อาจมี โดยใช้เทคนิคเดียวกันเราจะมีลักษณะที่จะเห็นสิ่งที่ประเภทของความเสี่ยง / โปรไฟล์รางวัลนำเสนอผลตอบแทนที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ในระบบกล่าวว่า ชาร์ตเพิ่มประสิทธิภาพในเวลากรองความแข็งแรงญาติดัชนีกลยุทธ์การซื้อขาย ในบทความ RSI ที่ผ่านมาเราได้มองไปที่กลยุทธ์การซื้อขาย RSI มาตรฐานและเห็นว่าผลการดำเนินงานในอดีตดีขึ้นมากถ้าเรา จำกัด ชั่วโมงการซื้อขายของวัน แต่กฎของเราเช่นเดียวกันแสดงให้เห็นว่า backtests ทำงานที่ดีที่สุดถ้าเราออกจากการซื้อขายที่เปิดโดยไม่มีการสูญเสียหยุดของประเภทใดผ่านบางส่วนของเวลาที่ผันผวนมากที่สุดของวัน ดังกล่าวเป็นกลยุทธ์ใบเราเผชิญกับการสูญเสียในทางทฤษฎีที่ไร้ขีด จำกัด ระหว่างวันเป็นกลยุทธ์ของเราไม่สามารถที่จะปิดการซื้อขายนอกระยะเวลาคงที่ของเวลา ผ่านผ่านมาเราได้มองไปที่การวางการสูญเสียคงหยุดกลยุทธ์การซื้อขาย แต่ที่ละเว้นการขยับการเปลี่ยนแปลงในความผันผวนของสกุลเงินในช่วงเวลา ในเวลานี้เราจะมาดูที่การตั้งค่าการสูญเสียหยุดและเป้าหมายกำไรขึ้นอยู่กับคู่ ATR ระยะกลางเป็นอันขาดตัวชี้วัดที่จะทำให้เรามีความรู้สึกของสภาวะตลาดที่ผ่านมาก่อนที่จะกำหนดความเสี่ยงตำแหน่งสูงสุด RSI กลยุทธ์ซื้อขายกรองเวลาโดยใช้การสูญเสียหยุดและเป้าหมายกำไร โดยใช้กลยุทธ์การซื้อขาย เราสามารถรหัสกลยุทธ์ที่กำหนดรหัสของเรามีกฎต่อไปนี้ กฎข้อที่รายการ: เมื่อ RSI 14 ระยะเวลาข้ามดังกล่าวข้างต้นที่ 30 ซื้อในตลาดที่เปิดกว้างของแถบต่อไป เมื่อ RSI ข้ามต่ำกว่า 70, ขายที่ตลาดในแถบเปิดต่อไป กรอง: กลยุทธ์สามารถป้อนการซื้อขายระหว่างชั่วโมงเริ่มต้น (14:00 ET) และสิ้นสุดชั่วโมง (06:00 ET) แต่มันจะไม่ปิดการซื้อขายใด ๆ ที่เปิดในตอนท้ายชั่วโมงและจะถือพวกเขาเปิดให้บริการจนถึงสัญญาณจะถูกเรียกกลับ (หยุดความสูญเสียและเป้าหมายกำไรจะทำงานตลอดเวลา) Stop Loss: หยุดการสูญเสียจะถูกกำหนดเป็นร้อยละของคู่วันที่ 90-Range ทรูเฉลี่ย (ATR) ถ้าตั้งค่าเป็น & ldquo; 0 & rdquo ;, หยุดการสูญเสียไม่มีการใช้ ขายทำกำไร ผลกำไรที่จะใช้การตั้งค่าเป็นร้อยละของคู่วันที่ 90-Range ทรูเฉลี่ย (ATR) หากทำกำไรถูกตั้งค่าเป็น & ldquo; 0 & rdquo ;, กำไรใช้ไม่มีการใช้ กฎข้อที่ออก: กลยุทธ์จะออกจากทิศทางการค้าและการพลิกเมื่อสัญญาณตรงข้ามจะถูกเรียก การหาผลการดำเนินงานย้อนหลังยอดการใช้และหยุดขีด จำกัด การใช้พารามิเตอร์ที่เราพบในการทำงานที่ดีที่สุดในบทความครั้งแรกของเรา เราจะไปถึงและพยายามที่จะใช้ต่อการสูญเสียหยุดและเป้าหมายกำไรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในประวัติศาสตร์กลยุทธ์ของเรา เราทำเช่นนี้แน่นอนหวังว่าสิ่งที่ได้ทำงานในอดีตที่ผ่านมามีโอกาสที่แข็งแกร่งพอสมควรในการทำงานในอนาคต มันเป็นบิตยากที่จะแสดงแผนภูมิ 3 มิติที่อยู่ในสื่อ 2 มิติ แต่กราฟด้านล่างควรจะให้ความหมายทั่วไปซึ่งการสูญเสียหยุดและทำกำไรในระดับที่ได้ดำเนินการในอดีตที่ดีที่สุดในยูโร / US คู่สกุลเงินดอลลาร์ เมื่อเราเพิ่มประสิทธิภาพเรากำลังพยายามที่จะเพิ่มผลตอบแทนความเสี่ยงที่ปรับ ในแง่การปฏิบัตินี้หมายความว่าเรากำลังมองหาพารามิเตอร์ที่เพิ่มผลตอบแทนสุดท้ายกับการสูญเสียสูงสุด ในการซื้อขายกลยุทธ์ & ldquo; กลับมาในบัญชี & rdquo; ตัวชี้วัดการคำนวณผลตอบแทนเงินดอลลาร์สุดท้ายกับเบิกสูงสุดเป็นอันขาดให้เราพร็อกซี่ที่ดีสำหรับรางวัลอัตราส่วนความเสี่ยง ผลตอบแทนที่มีความเสี่ยงในการปรับเวลากรองกลยุทธ์ RSI โดยหยุดการสูญเสียและระดับเป้าหมาย กราฟที่มา: R, RGL แพคเกจ แกน Z ในแผนภูมิของเราแสดงให้เราเห็นการกลับมาของเราในบัญชีขึ้นอยู่กับระดับ StopLoss และ ProfitTarget เราจะเห็นจุดสูงสุดเด่นชัดอย่างเป็นธรรมในการปฏิบัติงานในระดับ StopLoss ที่เฉพาะเจาะจงมากในขณะที่ผลประโยชน์สูงสุดของเราจริงมาโดยไม่มีการแก้ไข TakeProfit ใช้ (ตัวแปรมีการตั้งค่า & lsquo; 0) อาจจะแปลกใจผลตอบแทนความเสี่ยงที่ปรับดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเราตั้งอยู่ในระดับคงที่ขาดทุนสูงสุด ในกรณีนี้จุดสูงสุดประสิทธิภาพการทำงานที่เกิดขึ้นเมื่อมีความเสี่ยงสูงสุดของเรามีการตั้งค่าให้เป็นหนึ่งเต็มรูปแบบในวันที่ 90-Range ทรูเฉลี่ย (ATR) เป็นอันขาดคูณของเราที่ 1.0 เป็นเวลาของการเขียนยูโร / ดอลลาร์สหรัฐในวันที่ 90 ATR-อยู่ที่ 144 จุดและกดสูงถึง 275 จุดผ่านปลายปี 2008 ดังนั้นในระดับสูงสุดของเราหยุดเป็นจริงกว้างพอสมควร แต่ก็ดูเหมือนกับว่าการสูญเสียที่เข้มงวดมากขึ้นได้มีการผลิตแบบครบวงจร ที่ยากจนกว่าผลตอบแทนความเสี่ยงที่ปรับสุ่มตัวอย่างผ่านช่วงเวลาของเรา ถ้าคุณต้องการที่จะแสดงให้เห็นความคิดสำหรับหัวข้อนี้หรือกลยุทธ์อัตราแลกเปลี่ยนอื่น ๆ ที่คุณต้องการที่จะเห็นในชุดนี้รู้สึกอิสระที่จะเขียนอีเมลเดวิด Rodr & iacute; guez ที่ drodriguezdailyfx ที่จะเพิ่มรายชื่อนี้ได้กระจายเขียนอีเมลที่มีบรรทัดเรื่อง & ldquo; รายชื่อการแจกจ่าย & rdquo; เขียนโดยเดวิด Rodr & iacute; guez ยุทธศาสตร์เชิงปริมาณเพื่อการ DailyFX DailyFX ให้ข่าวอัตราแลกเปลี่ยนและการวิเคราะห์ทางเทคนิคเกี่ยวกับแนวโน้มที่มีอิทธิพลต่อตลาดสกุลเงินทั่วโลก เรียนรู้การซื้อขายแลกเปลี่ยนกับบัญชีการปฏิบัติและแผนภูมิการซื้อขายจาก FXCM