วิธีการสร้างกลยุทธ์การค้า - ส่วนที่ 2 1 กุมภาพันธ์ 2013 โดยแมตต์ Radtke แมตต์ Radtke เป็นนักวิจัยอาวุโสเพื่อการวิจัยคอนเนอร์ นาย Radtke จบการศึกษาเกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยรัฐมิชิแกนด้วยปริญญาในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เขามี 25 ปีของประสบการณ์การพัฒนาซอฟต์แวร์ใน บริษัท ขนาดใหญ่และขนาดเล็กรวมทั้ง Hewlett-Packard และภาคเหนือวิจัยเบลล์ นาย Radtke ได้รับการแข็งขันการซื้อขายหุ้น, ETFs และตัวเลือกตั้งแต่ปี 2008 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขาได้กลายเป็นที่เกี่ยวข้องมากขึ้นกับครอบครัวกลุ่มคอนเนอร์ของ บริษัท เป็นครั้งแรกเป็นนักเรียนแล้วเป็นสมาชิกของคลับประธานและในที่สุดก็เป็น ที่ปรึกษานักวิจัยและผู้เขียน วิทยานิพนธ์กลาง อยู่ในระดับสูงมีไม่กี่คนในรูปแบบเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับการค้าของหุ้นและ ETFs รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะ: เทรนด์ดังต่อไปนี้: สมมติว่าเมื่อเริ่มต้นการรักษาความปลอดภัยการเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวการเคลื่อนไหวโดยรวมจะยังคงไปในทิศทางที่บางครั้ง มีเป้าหมายที่จะเข้าสู่การค้าที่อยู่ใกล้จุดเริ่มต้นของแนวโน้มและทางออกเร็ว ๆ นี้หลังจากการสิ้นสุดของมัน โมเมนตัมซื้อขาย: คล้ายกับแนวโน้มต่อไปในการที่ผู้ประกอบการพยายามที่จะใช้ประโยชน์จากทิศทางในปัจจุบันของการเคลื่อนไหวของราคา อย่างไรก็ตามกลยุทธ์การซื้อขายโมเมนตัมเน้นขนาดและความแข็งแรงของการย้ายนอกเหนือไปจากทิศทาง หมายถึงการพลิกกลับ: สมมติว่าเมื่อมีการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งทำให้ย้ายระยะสั้นในทิศทางเดียวว่ามันมีโอกาสที่จะกลับทิศทาง (กลับไปใช้ค่าเฉลี่ย) ในอนาคตอันใกล้ Arbitrage: ใช้ประโยชน์จากความไร้ประสิทธิภาพของตลาดดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ mispriced นี้จะกลายเป็นเรื่องยากมากขึ้นในสภาพแวดล้อมการค้าคอมพิวเตอร์สูงในปัจจุบัน เทรดดิ้งเหตุการณ์: คาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติขึ้นอยู่กับเหตุการณ์เช่นประกาศผลประกอบการของ บริษัท รายงานของรัฐบาลในการใช้จ่ายและการจ้างงาน, การกระทำ Federal Reserve ฯลฯ เพื่อเป็นตัวอย่างสมมติว่าคุณต้องการที่จะสร้างกลยุทธ์การพลิกกลับเฉลี่ย กลยุทธ์การพลิกกลับเฉลี่ยยาวมักจะพยายามที่จะระบุดึง ลดลงอย่างรวดเร็วในราคาที่มีแนวโน้มที่จะตามมาด้วยการเพิ่มขึ้นของราคา ตรงกันข้ามสั้นหมายถึงกลยุทธ์การพลิกกลับพยายามที่จะระบุไฟกระชาก: การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในราคาที่มีแนวโน้มว่าจะตามมาด้วยการลดลงของราคา การวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์การพลิกกลับค่าเฉลี่ยต่างๆได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องค่อนข้างมากที่สุดในช่วงเวลาที่ผ่านมาในช่วง 12-15 ปี คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนสำหรับการแสดงตัวอย่างแอบสวิงวิทยาลัยการซื้อขายในพิเศษนำเสนออยู่กับแลร์รี่คอนเนอร์ ใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้เพื่อเรียนรู้มืออาชีพวิธีการระบบการแกว่งซื้อขาย ในตัวของมันเอง "หมายถึงการพลิกกลับ" ไม่ได้เฉพาะเจาะจงมากพอที่จะมีคุณสมบัติเป็นวิทยานิพนธ์กลาง สิ่งที่เรากำลังมองหาเป็นความคิดเชิงปริมาณที่เราสามารถทดสอบความถูกต้อง ตั้งแต่การพลิกกลับหมายถึงมีการเชื่อมโยงอย่างมากกับแนวคิดของ pullbacks และไฟกระชากวิทยานิพนธ์กลางของเราอาจจะมุ่งเน้นไปที่ตัวของรัฐเหล่านั้น มีหลายวิธีที่จะระบุ pullbacks มี ไม่กี่คนนิยมมากขึ้นรวมถึง: oscillator โมเมนตัมเช่น RSI ของป่าหรือ ConnorsRSI ต่ำกว่าค่าเกณฑ์ ราคาปิดลดลงใกล้ Bollinger - Band? ราคาของการรักษาความปลอดภัยปิด X% ต่ำกว่าราคาที่ต่ำของวันก่อนหน้าหรือราคาปิด ราคาของการรักษาความปลอดภัยปิดต่ำกว่าวันก่อนหน้าวัน Y ในแถว ราคาของการรักษาความปลอดภัยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น แต่ยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในระยะยาว ราคาของช่องว่างการรักษาความปลอดภัยลงคือมันจะเปิดขึ้นในราคาที่ต่ำกว่าราคาต่ำสุดของวันก่อนหน้า ในหลายกรณีเราสามารถระบุคลื่นเพียงแค่การย้อนกลับของกฎดึงโดยทั่วไป: oscillator โมเมนตัมเช่น RSI หรือ ConnorsRSI ป่าเพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าเกณฑ์ •ราคาปิดใกล้บน Bollinger - Band? ราคาของการรักษาความปลอดภัยปิด X% สูงกว่าราคาที่สูงของวันก่อนหน้าหรือราคาปิด ราคาของการรักษาความปลอดภัยปิดสูงกว่าวันก่อนหน้าวัน Y ในแถว ราคาของการรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้นย้ายระยะสั้นเฉลี่ย แต่ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในระยะยาว ราคาของช่องว่างการรักษาความปลอดภัยขึ้นคือมันจะเปิดขึ้นในราคาที่สูงกว่าราคาสูงสุดของวันก่อนหน้า มันควรจะสังเกตว่าถึงแม้คุณมักจะสามารถใช้ตัวบ่งชี้ที่เหมือนกันสำหรับกลยุทธ์ระยะยาวและระยะสั้นที่ผกผันของค่าตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุดสำหรับกลยุทธ์ระยะยาวอาจจะไม่คุ้มค่าที่สุดสำหรับกลยุทธ์ระยะสั้น ตัวอย่างเช่นคุณอาจพบว่าอาร์เอส (2) & lt; 10 ที่ดีที่สุดคือเกณฑ์ที่รายการยาว แต่ที่อาร์เอส (2) & gt; 90 ไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดตามเกณฑ์รายการสั้น สมมติว่าคุณเชื่อว่าเมื่อมีช่องว่างที่หุ้นขึ้นหรือลงบนเปิดมีความเป็นไปได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยที่หุ้นจะกลับทิศทางและ "เติมช่องว่าง" ดังนั้นหุ้นที่ช่องว่างลงทำให้ผู้สมัครค้ายาวที่ดีและหุ้นที่ช่องว่างขึ้นทำให้ผู้สมัครค้าสั้นที่ดี นั่นเป็นคำอธิบายที่ดีของอัตนัยวิทยานิพนธ์กลาง แต่ก็ยังจะต้องมีการวัด ที่จะหาจำนวนวิทยานิพนธ์กลางเราก็ต้องแสดงมันออกมาในแง่ที่สามารถผ่านการทดสอบวัตถุ สำหรับส่วนที่เหลือของชุดนี้เราจะใช้วิทยานิพนธ์กลางต่อไปนี้สำหรับการซื้อขายยาวและระยะสั้น: วิทยานิพนธ์กลาง การค้ายาว ซื้อหุ้นที่เปิด X% ต่ำกว่าราคาต่ำสุดของวันก่อนหน้านั้น เทรดสั้น สั้นหุ้นที่เปิด X% สูงกว่าราคาสูงสุดของวันก่อนหน้านั้น โปรดทราบว่าเราไม่ได้กำหนดไว้ยัง X ขนาดของช่องว่างเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ เมื่อเราเริ่มต้นการทดสอบเราสามารถมองไปที่ความหลากหลายของค่าสำหรับ X และจากนั้นปรับแต่งช่วงนั้นขึ้นอยู่กับผลของเรา ก่อนที่เราจะทำการทดสอบใด ๆ แต่เราต้องตัดสินใจเกี่ยวกับจักรวาลที่จะทดสอบกับเราและเราจะหารือว่าในครั้งต่อไปในส่วนที่ 3