ระบบการซื้อขาย การทดสอบ กลยุทธ์ พิเศษ ของคุณ

ระบบการซื้อขายพิเศษ: การทดสอบกลยุทธ์ของคุณ คุณอยู่ที่ฝรั่งเศสร่วมแฟนซี Sommelier แนะนำไวน์บอร์โดซ์สามแต่ละการแข่งขันที่ดีสำหรับอาหารเย็นของคุณ "Gimme หนึ่งกลาง" ที่คุณพูดโดยไม่ต้องคิดมาก หลังจากพวกเขากำลังสีแดงเกี่ยวกับราคาเดียวกันและจะได้ลิ้มรสมากหรือน้อยเช่นไวน์ ใครสนใจใช่มั้ย? หนึ่งเลือกไวน์ได้อย่างรวดเร็วจะไม่ทำให้หรือทำลายคุณ แต่ถ้าคุณเลือกกลยุทธ์การซื้อขายเช่นนั้นคุณอาจจะอยู่ในที่น่าประหลาดใจทางการเงินบางอย่างขมขื่น ตัวอย่างเช่นพิจารณาสามกลยุทธ์แต่ละที่มีผลตอบแทนที่ 10% ในปีที่แล้ว พวกเขาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและการขายหุ้นและการใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิครวมทั้งการใช้ความสูญเสียหยุด แต่พวกเขาก็ไม่มีที่ไหนเลยใกล้เดียวกัน เพราะทั้งสามอาจจะมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันและมาถึงว่าการกลับมา 10% ตามเส้นทางที่แตกต่างกัน อาจจะเป็นหนึ่งที่ได้รับเพียงภายใต้ผลตอบแทน 1% ต่อเดือนทุกเดือนสำหรับปี อาจจะเพิ่มขึ้นอีก 40% จนไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนและจากนั้นให้กลับมามากที่สุดของผลกำไรได้อย่างรวดเร็ว และบางทีสุดท้ายแกว่งขึ้นและลง 10% ทุกเดือนและขณะนี้คุณเพียงแค่เห็นความผันผวนขึ้น 10% ก่อนที่จะมีต่อไปลดลง 10% มันจะไม่ดีที่จะคาดการณ์และวางแผนสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นกับข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงและไม่ได้มีพวงของการคาดเดาก่อนที่จะกระทำกับกลยุทธ์หรือไม่? นอกจากนี้ การดำเนินการ: หมุน, กลิ่น Sip ตัวชี้วัดที่สามสามารถช่วยให้คุณเห็นเส้นทางที่เป็นไปได้ต่างๆและให้ทางเลือกที่มากขึ้น 1. เบิกแม็กซ์ 2. การซื้อขายที่ชนะ / การสูญเสียการซื้อขาย 3. อัตราส่วนชาร์ป ไม่รับประกัน แต่การใช้ตัวชี้วัดเหล่านี้เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ชาญฉลาดของการทดสอบก่อนที่จะกระทำกลยุทธ์เหรียญจริงและได้รับการบริกรที่ใช้ในการเคล็ดลับที่มีขนาดใหญ่ ขอพึ่งพา thinkorswim ®และสเปรดชีทเพื่อทดสอบกลยุทธ์ ขั้นตอนที่ 1: การเหมืองข้อมูล 1. ขั้นแรกให้ไฟขึ้นแพลตฟอร์ม thinkorswim ของคุณและไปที่แท็บชาร์ต คลิกที่ปุ่มศึกษา / ไอคอนที่มุมบนขวามือ จากนั้นเลือกการศึกษาที่จะได้รับการแก้ไข "แก้ไขการศึกษาและกลยุทธ์" กล่อง 2. คลิกแท็บกลยุทธ์ที่มุมบนซ้ายมือของกล่องที่ คุณจะเห็นก่อนโปรแกรมการศึกษาทางด้านเทคนิคที่คุณสามารถ backtest (ดูรูปที่ 1) รูปที่ 1: หากลยุทธ์ที่ การใช้เครื่องมือทดสอบกลยุทธ์ที่จะใช้เวลาจาก thinkorswim คุณหนึ่งครึ่งหนึ่งของวิธีการที่จะกำหนดว่ากลยุทธ์มีสิ่งที่คุณกำลังมองหา สำหรับวัตถุประสงค์ illustartive เท่านั้น 3. สำหรับบทความนี้โหลดขึ้น "Bollinger-BandsLE" และ "BollingerBandsSE" โดยดับเบิลคลิกที่ชื่อของพวกเขาและกดปุ่มใช้ปุ่มในมุมล่างขวามือ คุณควรจะดูทั้งซื้อและขายสัญญาณที่เป็นไปตามกฎระเบียบที่ตั้งขึ้นในผู้ที่ศึกษา Bollinger วง 4. โปรดดูรูปที่ 2 และเลื่อนเคอร์เซอร์ของคุณโดยตรงผ่านการซื้อหรือขายสัญญาณบนชาและคลิกขวา คุณจะเห็น "แสดงรายงาน" ในเมนูแบบเลื่อนลง รูปที่ 2: การทดสอบกลยุทธ์ที่ เมื่อคุณได้วางแผนกลยุทธ์ในแผนภูมิขั้นตอนต่อไปคือการส่งข้อมูลไปยังกระดาษคำนวณขนาดขึ้นอย่างระมัดระวังมากขึ้นมีไม่กี่ "ไปสู่​​" ตัวชี้วัด เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น 5. "รายงานกลยุทธ์" กล่องแสดงสัญญาณซื้อและขายจากกลยุทธ์ที่พร้อมด้วยข้อมูล P / L ที่เราจะใช้ในการวัดดังต่อไปนี้ 6. นอกจากนี้คุณยังจะได้เห็น "รวม P / L" จำนวนกลยุทธ์ที่ แน่นอนว่ายังมีการรับประกันว่าผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจะส่งผลในอนาคตเหมือนกัน แต่ถ้า P / L เป็นบวกบางส่วนจะใช้กลยุทธ์ที่จะส่งสัญญาณซื้อขายออนไลน์ด้วยเงินจริง ที่จุดนั้นให้คลิกที่ "ไฟล์ส่งออก" ปุ่มที่มุมล่างขวามือเพื่อถ่ายโอนข้อมูลกลยุทธ์นี้ลงในกระดาษคำนวณสำหรับการวิเคราะห์โดยละเอียด นอกเหนือจากนั้นคุณจะไม่สามารถเห็นข้อมูลจำนวนมากเกี่ยวกับกลยุทธ์เพียงโดยดูที่รวมของ P / L แต่ในจุดนี้ดึงออกโปรแกรมสเปรดชีตที่คุณชื่นชอบในการวิเคราะห์ต่อไปนี้สามตัวชี้วัด ขั้นที่ 2: การทำงานสเปรดชีต เมื่อคุณส่งออกข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 ลงในกระดาษคำนวณที่คุณชื่นชอบคุณก็พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาตัวชี้วัด เมตริก 1: MAX เบิก การสูญเสียเงินในการค้าเป็นเหมือนไวน์ที่หันเปรี้ยว ที่ไม่พึงประสงค์และลำไส้เกาที่ดีที่สุด แต่สิ่งที่น่ากลัวจริงๆ sorta คือการตระหนักถึงกำไรที่ดีจากนั้นก็ให้มันทั้งหมดกลับและอื่น ๆ เบิกแม็กซ์เป็นคำที่อธิบายการสูญเสียจากค่าส​​ูงสุดของบัญชีของคุณเพื่อให้มีค่าต่ำสุดที่ตามมา ยกตัวอย่างเช่นบัญชีของคุณเริ่มต้นออกที่ $ 10,000 และกลยุทธ์การซื้อขายแสวงหาคุณ $ 4,000 ที่ใช้ค่าบัญชีของคุณเพื่อ $ 14,000 แต่กลยุทธ์การซื้อขายมีการสูญเสียการซื้อขายเท่ากับ 8,000 $ ที่จะใช้บัญชีของคุณจาก $ 14,000 $ 6,000 ไป ที่ $ 8,000 ลดลงเป็นเบิกของคุณและเบิกสูงสุดคือการสูญเสียมูลค่าจากจุดสูงสุดไปยังรางที่ โดยทั่วไปมีขนาดเล็กเบิกถอนสูงสุดจะดีกว่าขนาดใหญ่เบิกถอนสูงสุด ที่มีขนาดใหญ่เบิกเงินกู้สูงสุดที่มากกว่าอย่างมากค่าของบัญชีของคุณสามารถเปลี่ยน เพื่อลดการเบิกคุณอาจพิจารณาการทดสอบกับราคาที่ใกล้ชิดหยุดการขาดทุนหรือเป้าหมายกำไรที่จะลดความสูญเสียและใช้เวลาในผลกำไรมากขึ้นได้อย่างรวดเร็ว การทำเช่นนี้ แต่อาจลดผลตอบแทน วิธีการหามัน: เมื่อต้องการค้นหาเบิกสูงสุดกลยุทธ์ของการส่งออกไฟล์ข้อมูลที่เราสร้างขึ้นลงในกระดาษคำนวณ คำนวณรวมการทำงานเพื่อการค้า P / L คอลัมน์ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของแต่ละการค้าใหม่ ค้นหาค่าสูงสุดของการทำงานรวมแล้วค่าต่ำสุดหลังจากนั้น ความแตกต่างคือเบิกสูงสุดกลยุทธ์ของ เมตริกที่ 2: การค้าที่ชนะ / สูญเสียการเทรด คิดเกี่ยวกับ P / L ของทั้งสองชุดของห้าการซื้อขาย ชุดแรกที่มีและบวก; $ 100 และบวก; $ 100 และบวก; $ 100 และบวก; $ 100 - $ 300, รวมเป็นบวกและ; $ 100 (น้อยต้นทุนการทำธุรกรรม) ชุดที่สองมี - $ 50 - $ 50 - $ 50 - $ 50, และบวก; $ 300, รวมเป็นบวกและ; $ 100 (น้อยต้นทุนการทำธุรกรรม) กำไรรวมของทั้งสองชุดของการซื้อขายจะเหมือนกัน แต่พวกเขาได้รับมีที่แตกต่างกัน ชุดแรกที่มีสี่การซื้อขายทำกำไรและการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ค้า ชุดที่สองมีสี่ขนาดเล็กการสูญเสียการซื้อขายและหนึ่งชนะการค้าขนาดใหญ่ กับชุดที่สองคุณจะต้องเผชิญกับการสูญเสียจำนวนมากของการซื้อขายที่กินทุนการค้าของคุณจนกว่าคุณจะหวังว่าจะได้รับการค้าที่ชนะมีขนาดใหญ่พอที่จะชดเชยการสูญเสีย เกิดอะไรขึ้นถ้าผู้ชนะที่ไม่ได้มาเป็นเวลานาน? ชุดแรกในมืออื่น ๆ ที่เป็นจัดการได้มากขึ้น แน่นอนคุณไม่ต้องการแพ้ขนาดใหญ่หนึ่งที่จะเช็ดออกผลกำไรของคุณ แต่คุณสามารถวิเคราะห์กลยุทธ์เพื่อดูว่าบางสิ่งบางอย่างได้ดีขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียขนาดใหญ่ มันอาจจะง่ายขึ้นในการแก้ปัญหากลยุทธ์ที่มีไม่กี่ซื้อขายสูญเสียขนาดใหญ่กว่าที่มีจำนวนมากของการสูญเสียธุรกิจการค้าและผู้โชคดีไม่กี่ ยกตัวอย่างเช่นการเพิ่มการสูญเสียหยุดกับกลยุทธ์ที่อาจจะลดขนาดของการสูญเสียที่ วิธีการหามัน: เพื่อเปรียบเทียบชนะการสูญเสียการซื้อขายนับตัวเลขบวกและลบในคอลัมน์ค้า P / L ของสเปรดชีตที่คุณสร้างขึ้นจากตัวชี้วัด 1. พิจารณาอัตราส่วนของผู้โชคดีที่จะแพ้หรืออัตราส่วนของผู้ชนะการซื้อขายรวม . เมตริกที่ 3: SHARPE RATIO สร้างโดยรางวัลโนเบลวิลเลียมชาร์ปอัตราส่วนชาร์ปจะถูกใช้โดยผู้จัดการเงินมืออาชีพในการประเมินเงินเพราะมันช่วยให้พวกเขาเปรียบเทียบกลยุทธ์ที่มีหมายเลขเดียว อัตราส่วนชาร์ปจะใช้เวลาการกลับมาของกลยุทธ์ที่ลบออกอัตราความเสี่ยงฟรีและแบ่งได้โดยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทนของกลยุทธ์ อัตราส่วนชาร์ปที่สูงขึ้นจะดีกว่าอัตราส่วนชาร์ปต่ำ เมื่อผลตอบแทนที่สูงและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (เช่นความเสี่ยง) อยู่ในระดับต่ำอัตราส่วนชาร์ปสูง ดังนั้นสองกลยุทธ์อาจจะมีการกลับมาเหมือนกัน แต่ถ้ากลยุทธ์มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทน (ความเสี่ยง) ที่เป็นครึ่งหนึ่งของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทนสำหรับกลยุทธ์การ B, กลยุทธ์จะมีอัตราส่วนชาร์ปสูงเป็นสองเท่า ชาร์ปช่วยให้คุณเปรียบเทียบสองกลยุทธ์ความเสี่ยงปรับ ในคำอื่น ๆ อยู่ในระดับที่เท่ากันของความเสี่ยงว่าผลตอบแทนที่มากขึ้นกลยุทธ์หนึ่งไม่ให้? อัตราส่วนชาร์ปสูงอาจหมายถึงผลตอบแทนที่ค่อนข้างมั่นคงที่พวกเขาไม่ได้มีความผันผวนมากจากระดับเฉลี่ย นั่นยังหมายถึงการเบิกถอนมีขนาดเล็กและอัตราส่วนของรางวัลในการสูญเสียการซื้อขายสูง วิธีการหามัน ในการคำนวณอัตราส่วนชาร์ปง่ายสำหรับกลยุทธ์ในการสเปรดชีตเดียวกันให้ดูที่แถบด้านข้างด้านล่าง ("วิธีการ. สร้างอัตราส่วนชาร์ป") สำหรับรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนต่อไปนี้สี่ 1. แบ่งจำนวนการค้า P / L โดยราคาหุ้นของการค้าเปิดที่จะได้รับผลตอบแทนของการค้า 2. การคำนวณผลตอบแทนการซื้อขายเฉลี่ยโดยการเพิ่มขึ้นผลตอบแทนทั้งหมดและหารด้วยจำนวนของธุรกิจการค้า 3. จากนั้นคำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทน 4. เพื่อให้ได้อัตราส่วนชาร์ปแบ่งเฉลี่ยโดยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เมื่อคุณได้ทั้งสามเบิกตัวชี้วัดสูงสุดชนะ / การสูญเสียการซื้อขายและชาร์ปอัตราส่วนคุณจะมีมากขึ้นของภาพที่สมบูรณ์ ตอนนี้แต่ละตัวเลขเหล่านี้มีข้อ จำกัด จึงมองหาที่ทั้งหมดของพวกเขาจะช่วยให้คุณได้ภาพที่ฟูลเลอร์มากของกลยุทธ์ และเป็นหนึ่งในจำนวนไม่จำเป็นต้องดีกว่าที่อื่น ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนกลยุทธ์ในการปรับปรุงตัวชี้วัดหนึ่งที่ค่าใช้จ่ายของผู้อื่น วิธีการสร้างอัตราส่วนชาร์ป 1. ในการคำนวณผลตอบแทนจากการค้าถ้าตัวเลขการค้า P / L อยู่ในการพูด, H9 เซลล์และราคาการค้าของสต็อกที่อยู่ในเซลล์ F8 พิมพ์สูตร = H9 / (F8 * 100) ในเซลล์ที่ว่างเปล่า ไปทางขวาของข้อมูล เหตุผลที่คุณคูณราคาค้าโดย 100 คือการที่คุณต้องการที่จะแบ่ง P / L โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการค้า คูณราคาหุ้นโดย 100 ช่วยให้คุณมีค่าใช้จ่ายสำหรับ 100 หุ้นของหุ้น [หมายเหตุ:. ในทางทฤษฎีที่คุณต้องการลบอัตราความเสี่ยงฟรีตลอดอายุของการค้า แต่มีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุดเท่าที่พวกเขาอยู่ในขณะนี้เราจะข้ามขั้นตอนที่เพื่อประโยชน์ของความเรียบง่าย] ทำเช่นนี้เพื่อการค้าทุก จำนวน P / L กับผลตอบแทนจากการค้าเซลล์ในคอลัมน์เดียวกัน 2. การคำนวณผลตอบแทนเ​​ฉลี่ยต่อการค้าเพิ่มขึ้นตัวเลขผลตอบแทนและหารด้วยจำนวนการค้าของคุณ P / แอลเอส คุณสามารถใช้สูตร = เฉลี่ย (K8: K30) หากมีตัวเลขผลตอบแทนที่อยู่ในคอลัมน์ K, จากเซลล์ 8-30 3. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของมาตรการผลตอบแทนที่ว่าไกลผลตอบแทนแต่ละช่วงจากผลตอบแทนเ​​ฉลี่ย คุณได้รับมามัน (คุณมีการผสมผสานของเสียงในกราฟนี้) และโดยการลบผลตอบแทนเ​​ฉลี่ยของผลตอบแทนในแต่ละบุคคล แล้วตารางที่แตกต่าง (คูณความแตกต่างด้วยตัวเอง) เพื่อให้ตัวเลขทั้งหมดบวก แล้วเพิ่มขึ้นทั้งหมดแตกต่างกำลังสองและแบ่งผลรวมว่าด้วยจำนวนการค้า P / แอลเอส สุดท้ายใช้รากที่สองของค่าเฉลี่ยกำลังสองของความแตกต่างที่จะได้รับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สูตรจะ = STDEV (K8: K30) ในสเปรดชีต 4. เพื่อให้ได้อัตราส่วนชาร์ปแบ่งผลตอบแทนโดยเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทน หากผลตอบแทนเ​​ฉลี่ยอยู่ใน K32 มือถือและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ใน K34 เซลล์ type = K32 / K34 เพื่อดูอัตราส่วนชาร์ป 26 | วินเทอร์ 2015 มุมมองเป็น pdf