โดยใช้ ค่าเฉลี่ย ใน การย้าย กลยุทธ์การซื้อขาย อย่างเป็นระบบ

โดยใช้ค่าเฉลี่ยในการย้ายกลยุทธ์การซื้อขายอย่างเป็นระบบ โดยเวย์นเอ Thorp, CFA เวย์น Thorp เพิ่งพูดที่ 2015 AAII ประชุมนักลงทุน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสมัครสมาชิกกับบันทึกของงานนำเสนอไปที่ aaii / conferenceaudio สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ในฉบับเดือนสิงหาคมของ AAII วารสารผมปกคลุมหนึ่งในตัวชี้วัดพื้นฐานทางด้านเทคนิคอื่น ๆ : ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รวมทั้งวิธีการที่คุณสามารถสร้างง่ายน้ำหนักและชี้แจงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เช่นเดียวกับการใช้งานจริงบางอย่าง บทความนี้เป็นขั้นตอนที่จะย้ายไปข้างหน้าและตรวจสอบวิธีการที่คุณสามารถใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การซื้อขายอย่างเป็นระบบ ก่อนจะมองไปที่หนึ่งและสองบรรทัดย้ายระบบเฉลี่ยและวิธีการที่คุณสามารถใช้เพื่อสร้างสัญญาณซื้อและขายแล้วก็จะลามปามการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบและวิธีการที่ผู้ค้าใช้ในการปรับปรุงการทำกำไรของระบบซื้อขายที่ . หนึ่งบรรทัดย้ายระบบเฉลี่ย แม้ว่าเทคนิคนี้ไม่เป็นที่นิยมการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลายก็จะช่วยให้คุณเข้าใจแนวคิดที่อยู่เบื้องหลังระบบดังกล่าวโดยไม่ถูกสับสนโดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลาย เมื่อคุณดูการเคลื่อนไหวเฉลี่ยเดียวในเวลาเดียวกันกับกราฟราคา, ซื้อสัญญาณจะถูกสร้างขึ้นเมื่อราคาเพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของการเคลื่อนย้าย ในบริบทที่กว้างการเคลื่อนไหวของราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถือเป็นสัญญาณรั้น ในทำนองเดียวกันเมื่อราคาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยการเคลื่อนย้าย, ขายหรือขายระยะสั้นสัญญาณจะถูกสร้างขึ้น ในกรณีนี้ราคาลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะถูกมองว่าเป็นหยาบคาย เก็บไว้ในใจเกินไปที่อีกต่อไปในช่วงเวลาที่คุณใช้ในการสร้างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญมากขึ้นสัญญาณ รูปที่ 1 แสดงให้เห็นถึงหนึ่งบรรทัดย้ายระบบการซื้อขายเฉลี่ย ที่นี่คุณจะเห็นพฤติกรรมของราคาของ AFLAC ระหว่างเดือนตุลาคมปี 1998 และมิถุนายน 1999 ลูกศรขึ้นลงบนแผนที่ระบุตำแหน่งที่ยากจนราคาสูงหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของการเคลื่อนย้ายง่าย 50 วัน ลูกศรขึ้นแสดงให้เห็นสัญญาณซื้อในขณะที่ลูกศรลงแสดงสัญญาณขาย ใช้อย่างเคร่งครัดในตำแหน่งนานเป็นอันขาดซื้อเมื่อราคาที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น 50 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และขายเมื่อราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นอันขาดสามการซื้อขายรอบการเดินทาง (ซื้อและขาย) จะมีผลกำไรรวมกว่า 57% โปรดทราบว่าตัวเลขนี้ไม่รวมค่านายหน้าและไม่ได้คำนึงถึงการเลื่อนหลุดบัญชี นอกจากนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะชี้ให้เห็นว่าทุกตัวอย่างเหล่านี้คิดว่าการซื้อขายจะป้อนและเดินออกมาจากที่จุดเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็น & ldquo; & rdquo ละเมิด. นี้ไม่ได้หมายความว่าการค้าจะได้รับอยู่ที่ว่าราคาเป็นอันขาดปัญหาที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญในการกลับมาของการค้าและระบบโดยรวมหนึ่ง ในขณะที่ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า AFLAC เฉลี่ยเคลื่อนที่ระบบเดียวสามารถทำกำไรได้โดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เดียวจะมีข้อผิดพลาดของตนเป็นอันขาด whipsaws whipsaw เกิดขึ้นเมื่อสัญญาณถูกสร้างขึ้น (ปกติซื้อ) เท่านั้นที่จะมีราคาที่ทำให้การพลิกกลับอย่างฉับพลัน (เพื่อข้อเสีย) ตามเวลาที่สัญญาณขายจะถูกสร้างขึ้นในการทำธุรกรรมที่ส่งผลให้เกิดการสูญเสีย รูปที่ 2 แสดงให้เห็นถึง whipsaw ที่นี่เรามีกราฟราคาอินเดียนาพลังงานตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนพฤษภาคมปี 1999 เป็นเดียวกับการเคลื่อนไหวที่เรียบง่าย 50 วันเฉลี่ย เมื่อวันที่ 12 เมษายนซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยยากจนเคลื่อนไหวที่ $ 19.968 และปิดที่ $ 20.75 กว่าหนึ่งสัปดาห์ต่อมาวันที่ 20 เมษายนซึ่งเป็นราคาที่ลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ 19.826 $ ปิดที่ $ 19.687 ถ้าคุณได้ตามสัญญาณซื้อเมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้นดังกล่าวข้างต้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และขายเมื่อราคาลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, การค้านี้จะมีผลในการสูญเสียเล็กน้อย (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่นการลื่นไถลและอื่น ๆ ) หากค่าคอมมิชชั่นถูกรวมการสูญเสียร้อยละจะได้รับมากยิ่งขึ้น หากคุณค้าในช่วงเวลาที่นาน whipsaws อาจมีผลกระทบที่เห็นได้ชัดในผลกำไรของคุณ มีวิธีที่จะปกป้องตัวเองและ mdash มีเช่นความยาวของระยะเวลามากกว่าที่คุณคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ในการทำเช่นกลายเป็นค่าเฉลี่ยของการตอบสนองน้อยลงในการเคลื่อนไหวของราคาอย่างฉับพลันและจะช่วยขจัด whipsaws ในขณะที่กลยุทธ์ดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะลดการเกิดขึ้นของ & ldquo นั้นไม่ดี & rdquo; การซื้อขายคุณยังมีแนวโน้มที่จะลดผลกำไรที่รวบรวมได้จาก & ldquo; ดี & rdquo; การซื้อขาย หากคุณยืดระยะเวลาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่โดยเฉลี่ยจะตอบสนองช้ามากขึ้นในการเปลี่ยนแปลงราคา เป็นผลให้คุณจะเข้าซื้อขายในเวลาต่อมาจึงอาจจะหายไปบางส่วนของการเคลื่อนไหวสูงขึ้น นอกจากนี้คุณจะมีแนวโน้มที่จะออกจากการซื้อขายในภายหลังและอาจจะเสียสละบางส่วนของกำไรของคุณ เหล่านี้คือบางส่วนของใบหน้าอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ชอบการค้าเมื่อการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการซื้อขายใด ๆ ระบบสองบรรทัด โดยการเพิ่มค่าเฉลี่ยการเคลื่อนย้ายเพิ่มเติมเพื่อให้ระบบการซื้อขายที่คุณลดความเสี่ยงของ whipsaws หรืออื่น ๆ ที่สัญญาณการซื้อขายที่ผิดพลาด เมื่อใช้ค่าเฉลี่ยที่เคลื่อนไหวหลายซื้อและขายสัญญาณจะถูกสร้างขึ้นที่จุดที่เรียกว่า & ldquo; ไขว้ & rdquo; & mdash; จุดที่สองเฉลี่ยข้ามอีกคนหนึ่ง เป็นแนวคิดที่คล้ายกับที่ใช้กับหนึ่งบรรทัดย้ายระบบเฉลี่ย แต่มีค่าเฉลี่ยหลายคุณกำลังรับชมสำหรับสายที่จะข้ามอีกคนหนึ่งมากกว่าราคาจริง